职业经历
我的优势：计算机+金融工程+金融多重us top20背景, CFA2级, 长时间数据分析经验, 无论是传统数据还是金融类数据都经验丰富, 拥有自己的统计+机器学习/深度学习模型库, 以及多种类型数据回测及模型
工作经历
量化研究员
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2022年03月 — 3000年01月
技术,数据,数据分析师
数据分析, 量化模型搭建, 因子挖掘, 策略研发, 回测框架搭建, 挖掘出了多个因子并通过了因子有效性检验, 开发了从日频到中长期的多头/中性策略, 回测结果超额明显, 且大幅降低回撤. 搭建了针对单信号, 多信号, 多资产的回测框架, 通过数据分析总结出市场规律并开发为策略.
教育经历
康奈尔大学
金融工程 & 计算机科学
2020年08月 — 2022年01月
项目经历
中长期策略开发
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策略15年年均超额10%, 并且最大回撤从35%降低到27%, 如果采用中性策略, 夏普比大于1.5, 最大回撤小于13%, 实现15年每年都正收益并且稳定超额. 同时深入研究MACD并修改为新的因子, 近5年超额90%.
TA 的技能服务
该人才共 2 项技能服务，可在 技能服务 中搜索「Jeff」查看。